Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! При торговле на реальных деньгах вам необходимо владеть максимально большим объемом информации о вашей
стратегии. Порой достаточно внести совсем несущественные корректировки в правила убыточной торговой системы, чтобы она стала приносить прибыль.
Например, убрать из торговли тот или иной инструмент или изменить время для торговли. Но как понять, что же нужно скорректировать, чтобы начать получать прибыль? Важно знать информацию о получении прибыли и чего ожидать в период спада, застоя, а также владеть ежемесячными/ежегодными результатами любой стратегии, которую вы собираетесь использовать для торговли на реальных деньгах. В этом может помочь программа
EA Analyzer. О ней мы сегодня и поговорим.
Установка
Программа устанавливается, как и любая другая программа для Windows. Существует 32 и 64 битная версии.
Итак, заходим на сайт
http://www.strategyquant.com/. В верхнем меню выбираем Freetools -> EA Analyzer.
Находим на страничке зеленую кнопку загрузки (Download), выбираем подходящую версию и скачиваем ее. Запускаем скачанный установщик, который поможет вам с инсталляцией программы. Программа имеет платный и бесплатный вариант.
Покупать полную версию особого смысла нет, т.к. функционала бесплатной хватит большинству пользователей.
Чем так полезна программа?
EA Analyzer делает расширенный по сравнению со стандартными возможностями терминала анализ результатов вашей торговли. Кроме того программа позволяет делать сводные стейтменты работы
советников на нескольких валютных парах, то есть совмещать несколько отчетов советника по разным торговым инструментам в один.
В стейтменте, созданном с помощью этой программы вы увидите:
- подробные статистические характеристики торговли, в том числе недоступные в стандартном отчете терминала.
- прибыли по месяцам и годам.
- различные графики, такие как прибыль/убыток в зависимости от часа входа, от дня недели, месяца, общее количество сделок по часам, дням недели или месяцам, длительность сделок и зависимость прибыльности сделки от ее длительности и кучу других статистических данных, представленных в простой для понимания графической форме. Более 20 различных графиков.
- естественно, график доходности с просадками и список сделок.
- основные характеристики можно выводить в валюте, пунктах или процентах от начального депозита.
- сценарий «Что если?» позволяет «на лету» посмотреть, как изменился бы результат торговли, если бы, например, мы не торговали в определенные часы или дни недели.
- анализ Монте Карло, позволяющий протестировать вашу торговлю на устойчивость.
Как пользоваться?
Программа не имеет русскоязычной поддержки, поэтому не знакомым с английским языком будет поначалу немного трудновато. Первое, что нам нужно – подготовить отчет. Это может быть отчет из
MetaTrader4 или даже отчет, скачанный из myfxbook.com в формате *.csv. Загружаем его, нажав на кнопочку load в вернем меню программы. Если у вас несколько отчетов (например, при тестировании советника на нескольких инструментах), загружаем сразу все. У бесплатной версии программы есть ограничение – можно загрузить только 20 отчетов. Если вы забыли загрузить какие-то отчеты, можно воспользваться также кнопкой load на нижней панели. Для расчета сводного отчета нужно выделить все загруженные отчеты (поставить перед ними галочки) и нажать на кнопку Create portfolio. Появится новый сводный отчет под названием Portfolio 1.
Чуть ниже основного меню есть еще одно с 9 кнопками. Остановимся на каждой из них подробнее.
- Overview (общее).
Отображает основные результаты торговли. Есть возможность отображения в деньгах, пунктах или процентах – для этого достаточно воспользоваться второй по счету (сразу после кнопки Load) кнопки в основной панели.
Итак, что же у нас тут есть:
total profit (общая прибыль). Отображается в валюте, пунктах или процентах.
Profit in pips (прибыль в пунктах). Общая прибыль в пунктах.
Yearly avg profit – средняя прибыль в год. Актуально, если вы загрузили отчеты советника без применения манименеджмента (то есть советника, который торговал все время одинаковым лотом). Во всех других случаях этот показатель не информативен.
Yearlyavg % return – средний годовой доход в процентах от депозита. Так же, как и в предыдущем пункте.
# of trades – общее количество сделок.
Sharpe ratio –
коэффициент Шарпа. Одна из второстепенных статистических характеристик счета.
Profitfactor – профит-фактор. Одна из основных статистических характеристик счета – обращаем особое внимание. По сути – это фактор доходности торговой системы. Считается, что если эта характеристика меньше 1,6 – система работает неэффективно. При 1 система работает «в ноль». Чем больше, тем лучше. Но при значениях больше 3 следует насторожиться.
Return/DDratio – отношение средней прибыли к просадке. Слишком маленькое значение свидетельствует о «пересиживании» позиции. Чем значение больше, тем лучше.
Winning percentage – количество выигрышных сделок в процентах от общего числа сделок. Может очень сильно различаться для различных стратегий. Например, при работе по тренду это значение может быть и 40% и даже ниже. Для скальпирующей тактики как правило не менее 70%.
Drawdown – абсолютная просадка. На сколько просаживался начальный депозит.
% drawdown – то же самое, только в процентном выражении.
Daily avg profit и monthly avg profit – средний дневной и месячный профит (в валюте, процентах или пунктах).
Average trade – средняя сделка. Если она с минусом – беда.
Annual %/ MaxDD% — отношение общей прибыли в процентах от начального депозита к просадке в процентах. Позволяет оценить общую эффективность стратегии на тестируемом промежутке времени. Если промежуток 10 лет и этот показатель меньше 10 – это не очень хорошо. Опять же, как и для многих других показателей, этот будет разным при применении ММ и без него.
R expectancy – математическое ожидание относительно среднего риска. Пример расчета: Expectancy = 50% * 1.5 — 50% * 1 = 0.25, где 50% и 50% — количество прибыльных и убыточных сделок в процентах, 1,5 к 1 – соотношение тейк-профита к стоп-лоссу.
Rexpectancyscore – то же, что и предыдущее, только результат делится на общее количество сделок.
strategy quality number – рейтинг качества стратегии, присваиваемый программой исходя из общих статистических характеристик.
SQNscore – то же, что и выше, только привязано к количеству сделок.
Wins/lossesratio – отношение прибыльных сделок к убыточным.
Payoutratio (avgwin/loss) – отношение средней прибыли к среднему убытку.
Average # barsintrade – среднее количество свечей в сделке. Попросту – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.
Z-score – z-счет. Мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если этот параметр положительный, то за прибыльной сделкой идет убыточная, если отрицательный, то снова прибыльная. Чем дальше отклоняется от нуля, тем эта вероятность больше. Например, при Z-счете, равном больше единицы, часто довольно эффективно применять такой опасный метод манименеджмента, как мартингейл.
Expectancy – математическое ожидание системы. Сколько в среднем приносит каждая сделка в долгосрочной перспективе.
Deviation – среднее квадратичное отклонение от математического ожидания. Например, математическое ожидание равно 200$. При этом Deviation=300$. Значит мы можем статистически ожидать такой результат от сделки: от -100$ до 500$. Чем меньше параметр Deviation, тем лучше. Тем более плавный график прироста мы можем ожидать от системы.
Exposure – экспозиция.
Stagnation in days – стагнация в днях. Время работы системы с нулевой доходностью.
Stagnationin % — то же самое, но выраженное в процентах от общего времени работы системы.
Далее следуют характеристики, характерные и для отчета терминала MT4. Единственное, что можно выделить, это среднее количество баров в убытке и прибыли (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Затем можно изучить таблицу распределения прибылей/убытков по месяцам и годам. Убыточные месяцы для любой системы не редкость. Гораздо хуже обстоят дела с убыточными годами. Ну посудите сами, готовы ли вы завершать несколько лет подряд в убытке? Думаю, тут даже стальные нервы могут не выдержать.
- List of trades (лист сделок)
Тут собраны все сделки из стейтментов в календарном порядке в виде таблице, немного напоминающей стандартную таблицу отчета терминала. И все же переведу колонки этой таблицы:
- ticket (тикет ордера)
- symbol (символ инструмента)
- timeframe (период графика)
- type – тип ордера (покупка/продажа, стоповая/лимитная отложка)
- opentime – время открытия
- openprice – цена открытия
- size – объем лота
- closetime – время закрытия
- closeprice – цена закрытия
- timeintrade – время в сделке
- profit/loss – соотношение профит/убыток
- cumulative P/L –
- P/L in money – прибыль/убыток в валюте
- cumulative money P/L –
- P/L in pips – соотношение профит/лосс в пунктах
- cumulativepipsP/L –
- P/Lin % — соотношение профит/лосс в процентах
- cumulativeP/L % –
- comment – комментарий к ордеру.
Кроме всего прочего, тут есть кнопка Manage view. Это ни что иное, как настройка вида данной таблицы. Тут вы сможете создать таблицу сделок только с теми параметрами, которые вам нужны и затем выбрать шаблон отображения при помощи окошка Choose view. Также есть возможность сохранения таблицы сделок в формате *.csv для дальнейшего использования, например, в myfxbook.com.
- Equity chart (график баланса)
Если вы загружали несколько отчетов и затем объединяли их в одно портфолио, на графике будут отображены все. Есть возможность отображения только сделок в покупку или продажу (direction), включения/отключения выделения периода стагнации, а также варианта отображения просадки (не показывать, показывать в валюте, процентах или пунктах). Также есть возможность построить трендовую линию по графику прироста (галочка drawlines).
- Trade analisys (анализ торговли)
Очень ценная информация. Кроме графика доходности по годам есть возможность настраивать до 20 графиков отображения различной статистической информации в виде столбиковых и секторных диаграмм:
- tradesbyhour/weekday/day/month/year – кол-во торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам
- tradesbyduration – сделки по длительности
- P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration – профит/лосс по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/длительности сделок
- longvsshorttrades – соотношение длинных и коротких сделок
- longsvsshortsP/L – соотношение профит факторов длинных и коротких сделок
- profit/loss – соотношение общей прибыли к убытку
- longprofit/loss и shortprofit/loss – соотношение общей прибыли к убытку только для покупок и продаж отдельно
- wins/lossesbyhour, day, weekday, month – прибыльные и убыточные сделки по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.
- wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month – прибыль и убыток в валюте по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.
Отображаться в финальном отчете могут 6 различных графиков на выбор.
- Settings (настройки)
Если вы загрузили отчет работы советника, в окне будут отображаться настройки советника, если отчет с ручной торговлей, только начальный депозит. Также можно выставить пользовательский начальный депозит в поле Initialdeposit. Не забудьте нажать на кнопочку Recomputestats (пересчитать характеристики для отчета).
- Monte carlo.
Это специальный алгоритм, который позволяет проверить систему на устойчивость при небольшом изменении некоторых ее параметров. Иными словами, проведя анализ системы по методу Монте Карло, вы получите более менее реалистичные данные о ее работе – насколько система устойчива, какую минимальную прибыль и максимальную просадку можно ожидать от системы в будущем. Настройки просты – количество симуляций (чем оно больше, тем более достоверен результат, но все же больше 100 смысла использовать нет) и доверительный уровень расчетов (советую оставить 90%). Всего доступно два способа использования алгоритма:
- перемена местами всех сделок. Все сделки отчета меняются местами в случайном порядке. Дает представление о том, как бы повела себя система, если бы рынок был немного другим. Основная цель метода – определение пределов максимальной просадки системы. Чтобы выбрать этот способ достаточно поставить галочку перед первым пунктом.
- случайный пропуск определенного процента от общего количества сделок (задается параметром probability). Тут просто пропускается некоторое количество сделок из отчета, выбранных случайно, как если бы трейдер просто не заметил их.
Оба метода можно использовать совместно. На графике слева отображается график с нанесенными возможными вариантами развития событий. Чем эти линии ближе к исходной, тем лучше – тем система устойчивей, а результаты менее случайны. В бесплатной версии программы, к сожалению, доступен анализ только первых 30% сделок из отчета, но и на этой основе часто можно судить о качестве торговли.
- What if scenario (сценарий «что если?»)
Довольно полезная функция программы, позволяющая получить график доходности системы если бы мы придерживались определенного дополнительного правила:
А) торговать только в определенные дни, отмеченные галочкой.
Б) торговать только в определенные часы, отмеченные галочкой.
В) только покупки или продажи
Г) исключить определенное количество сделок с максимальным или минимальным профитом
Д) исключить сделки, по времени накладывающиеся друг на друга.
Е) убрать из отчета пополнения/снятия, сделки с нулевым профитом
Ж) оставить только каждую вторую сделку
З) оставить только определенное число сделок в день
И) Использовать фиксированный лот.
Все эти ограничения позволяют внести коррективы в вашу торговую систему и в результате торговать более прибыльно.
- Equity control (контроль эквити)
Основной смысл данного инструмента в контроле уровня эквити (текущей просадки по сути) при помощи различных индикаторов, нанесенных на график эквити: Bollingerbands, Ishimoku, Movingaverage и прочими. По идее в некоторых случаях это улучшает производительность системы и уменьшает просадки.
- Portfolio Analysis (Анализ портфеля)
В случае, если вы производите анализ портфеля, составленного из нескольких отчетов, здесь есть возможность проанализировать корреляцию между сделками на различных инструментах и количество одновременно открытых по нескольким инструментам сделок.
10. QuantEditor.
Последнее, о чем хотелось бы упомянуть – встроенный редактор QuantEditor, в котором любой более менее понимающий в
программировании трейдер может запрограммировать любые свои собственные сценарии для применения в анализе Монте Карло или WhatIf. Тут открываются поистине безграничные возможности в анализе вашей торговли, ограниченные только вашими нуждами и вашей фантазией.
Заключение
EAAnalyzer — это очень мощная программа для анализа вашей торговли. Она позволяет провести всестороний анализ ваших сделок, помогает более детально разобрать торговлю и улучшить ее результат.
Всем привет! Очень много разговоров по поводу того, что в месяц успешный форекс трейдер должен зарабатывать не менее 100500% прибыли. Иначе он неудачник.
На днях в нашей группе вконтакте проводился опрос по поводу того, сколько % прибыли в месяц МИНИМУМ должен зарабатывать трейдер, чтобы считаться успешным. Результаты (о них чуть ниже) оказались весьма интересными. Предлагаю рассмотреть вопрос размера планируемой ежемесячной прибыли, спуститься с небес на землю и прояснить путь к заветным миллионам.
Прежде всего, хочу отметить одну немаловажную деталь. Заработок следует измерять не в деньгах (долларах, рублях, тенге и т.п.), а в процентах. Почему? Это более адекватная оценка. Многие новички приходят на форекс, увидев рекламу про «заработок 100$ в день, не вставая с дивана», при этом они не задумываются о том, что начальный депозит на счету может быть 10, а может быть 1000 или даже 10000 долларов. И заработать 100$ с депозитом в 50 или в 1000 $ — это очень разные вещи.
В случае с копеечным депо заработать 100 баксов — это по сути казино и игра ва-банк. А если депозит, скажем 1000$, то прибыль в 100$, здесь уже ближе к вдумчивой работе без шапкозакидательства.
Еще иногда некоторые пытаются понять: если их стратегия приносит 200 пунктов прибыли в месяц — это много или мало? Это не много и не мало. Т.к. все зависит от торговой системы. Некоторые интрадей-трейдеры ловят по 5 пунктов в день, а торговцы на дневных графиках спокойно воспринимают прибыли / убытки по 100 пунктов. Форекс дает нам гибкость в выборе размера позиции, и соответственно можно заработать 100 пунктов с лотом 0.1 или же 10 пунктов с лотом 1.0 . В денежном выражении размер прибыли будет одинаков.
Итак, думаю мы определились, что наиболее верно измерять прибыль в процентах. Двигаемся дальше.
Возвращаясь к упомянутому в начале статьи опросу. Вот его результаты на момент написания этого текста:
Как мы видим, большинство все-таки умеет мыслить более-менее адекватно и ожидает от Forex дохода на уровне МММ (в последней реинкарнации, если мне не изменяет память, лохов привлекали 20% в месяц).
На втором месте по популярности вариант 5-10%. Но не забываем что речь в опросе шла о МИНИМАЛЬНОЙ доходности в месяц. Т.е. мы подразумеваем, что будут месяцы с большей доходностью, но никак не меньшей. Вариант 5-10% реалистичен, радует что многие это понимают.
Что удивило (хотя не особо), так это то, что почти 17% опрошенных считают, что без доходности в 100% в месяц на форекс делать нечего….
Люди, вы действительно считаете, что будете стабильно удваивать депозит каждый месяц? Давайте посмотрим, что будет с такой доходностью (100%) с депозитом в 1000$.
Вы уже придумали на что потратите МИЛЛИАРД долларов?
Итак, подходим к главному. Какой же должна быть доходность успешного трейдера? Но прежде, не могу не затронуть тему 100% в месяц. Да, 100% делать можно. С риском проиграть эти же самые 100%. Есть такие тактики, мы их уже рассматривали несколько раз. Например тут.
А если говорить о стабильной, ручной торговле, рассчитанной на серьезную работу, то с доходностью в 2-5% в месяц, в удачные месяцы вплоть до 10%, вы уже можете считаться профессионалом. Главное, чтобы это было стабильно и без крупных просадок.
«Но у меня депозит 500$ ! Какие 10% ??? Я же хочу Ferrari уже через полгода!!!!!!» — стандартная реакция новичка, испытывающего острый приступ жадности. Открою один секрет — рынку наплевать какой там у вас депозит и что вам надо платить кредит за микроволновку через неделю.
Но как же в таком случае заработать, не имея крупной суммы на счету?
Алгоритм очень прост:
1. Вы учитесь зарабатывать стабильно 2-5-10% без сильных просадок, набираете статистику успешной торговли.
2. Открываете ПАММ-счет.
3. Многократно увеличиваете свой доход, не увеличивая прибыльность в процентах вашей торговли. Т.е. фактически продолжаете делать то же, что и в пункте 1.
Ниже вы можете видеть два графика. Оба графика — доходность за год двух разных трейдеров.
Красным цветом обозначен график доходности агрессивного трейдера. Он заработал за год внушительные 300%. Желтым цветом выделен график доходности консервативного трейдера, соблюдающего мани менеджмент, не завышающего лоты, соблюдающего все правила и нацеленного на стабильность, больше чем на доходность.
Какого трейдера выберет инвестор со ста баксами в кармане? В 90% случаев агрессивного трейдера с большой доходностью.
Какого трейдера выберет инвестор, скажем, с миллионом рублей? В 100% случаев — стабильного трейдера, пусть его доходность и ниже.
Поймите: большие деньги любят тихую гавань. Человеку с нормальными деньгами прыгающий график, пусть и с высокой доходностью, видится как клоунада. Как правило, люди с деньгами спокойно относятся к небольшим просадкам, не возмущаются по поводу комиссий управляющему и в целом адекватны.
Кто же будет инвестировать в агрессивного трейдера? В основном, истерички со ста баксами, которые при малейшей просадке впадают в панику. Вам нужны такие инвесторы?
«Но ведь доходность все равно маленькая!!!11″ — в отчаянии думает новичок. Успокойтесь, выдохните и возьмите в руки калькулятор. Допустим, ваш депозит равен 1000$ . Если вы будете торговать только на свои деньги, с доходностью в 50% годовых вы заработаете 500$. Не густо.
А теперь давайте посчитаем, что будет с той же доходностью, но с привлечением средств инвесторов. Допустим, вы собрали в управление 1 млн. долларов (это не сложно), заработали те же самые 50% годовых. Т.е. в денежном выражении 500000$ . Допустим, вы установили комиссию за управление капиталом 30% от прибыли. Т.е. именно ваш заработок составил 150000$ за год. Весьма недурно, учитывая что вы рисковали все той же тысячей долларов личного капитала.
Поговорка «Лучше меньше, но лучше» работает не только в жизни, но и в форекс трейдинге. Попробуйте сменить парадигму, поставьте себе цель торговать в первую очередь стабильно, и только во вторую — высокодоходно. И ваши дела пойдут в гору.
Периоды активности у валютной пары примерно с полуночи и до 13:00 по Гринвичу GMT. То есть, если перевести это на язык торговых сессий – это Азия и Лондон. Вы можете легко увидеть это на графике и сравнить с временем своего брокера. Это довольно чётко видно. Если торговать данной валютной парой, то с полуночи и до 13:00 по Гринвичу. Время по Гринвичу можно посмотреть на сайте: greenwichmeantime.com. 
