Торговля по треугольникам

Торговля по треугольникам

Предоставленная система торговли по треугольникам не новая. Однако, подробного тестирования по ней, до этого времени не производилась. Главная суть торговли по треугольникам состоит в том, что нужно приобрести три пары валют, которые они «замкнули » друг друга. Для примера, купить GBP/USD, продать EUR/USD, купить EUR/GBP. То есть, купить GBP за USD, купить EUR за GBP, купить USD за EUR.

Вроде бы круг закрылся и мы ничего не заработали, но благодаря мелким движениям по каждой валютной пару, мы будем все время то в небольшом плюсе, то в небольшом минусе. Т.е. по теории, мы можем ничем не рискуя, все время понемногу выигрывать.

К тому же, можно подобрать такие валютные пары, что суммарный своп будет положительным.

Данная статья тщательно изучает эту стратегию. Какой суммой мы рискуем, открывая позиции по разным треугольникам

Тест такой: мы покупаем в июле 2004г. (мы в это время на нуле) и ждем. Каждый бaр рисунке это прибыль или убыток относительно начального капитала. Каждый бар строиться после 4-х часов (как будто идет торговля на 4-х часовом таймфрейме).

На рисунках хорошо видно, какую максимальную мы зарабатываем прибыль, какой у нас своп и какой суммой мы рискуем. Также, можно видеть возможные пути для усреднения.

Торговля по главным треугольникам

Для начала самые популярные треугольники. Все их я тщательно изучил и расписал по часовикам.

EURUSD	AUDUSD	EURAUD
покупаем	продаем	продаем
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURUSD	1.00
AUDUSD	1.00
EURAUD	0.75
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURUSD	-0.89	EURUSD	-0.89
AUDUSD	-0.18	AUDUSD	-0.18
EURAUD	янв.19	EURAUD	0.8925
		в день	-0.1775
		за неделю (120 часов)	-1.2425

EURUSD	GBPUSD	EURGBP
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURUSD	1
GBPUSD	0.7
EURGBP	янв.88
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURUSD	0.66	EURUSD	0.66
GBPUSD	-0.38	GBPUSD	-0.266
EURGBP	0.26	EURGBP	0.4888
		в день	0.8828
		за неделю (120 часов)	6.1796

EURUSD	USDCAD	EURCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURUSD	1.00
USDCAD	0.90
EURCAD	0.90
Альпари
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURUSD	0.66	EURUSD	0.66
USDCAD	-0.41	USDCAD	-0.369
EURCAD	-0.57	EURCAD	-0.513
		в день	-0.222
		за неделю (120 часов)	-1.554

EURUSD	USDCHF	EURCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURUSD	1.00
USDCHF	0.80
EURCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURUSD	0.66	EURUSD	0.66
USDCHF	-1.32	USDCHF	-1.056
EURCHF	0.44	EURCHF	0.352
		в день	-0.044
		за неделю (120 часов)	-0.308

EURUSD	USDJPY	EURJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURUSD	1
USDJPY	0.85
EURJPY	0.85
Альпари
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURUSD	0.66	EURUSD	0.66
USDJPY	-1.69	USDJPY	-1.4365
EURJPY	01.янв	EURJPY	0.8585
		в день	0.082
		за неделю (120 часов)	0.574

GBPUSD	USDJPY	GBPJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPUSD	0.70
USDJPY	0.85
GBPJPY	0.60
Альпари
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPUSD	0.14	GBPUSD	0.098
USDJPY	-1.69	USDJPY	-1.4365
GBPJPY	фев.59	GBPJPY	1.554
		в день	0.2155
		за неделю (120 часов)	янв.85

USDCHF	GBPUSD	GBPCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
USDCHF	0.80
GBPUSD	0.70
GBPCHF	0.56
Альпари
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
USDCHF	0.14	USDCHF	0.112
GBPUSD	-0.38	GBPUSD	-0.266
GBPCHF	янв.81	GBPCHF	1.0136
		в день	0.8596
		за неделю (120 часов)	6.0172

USDCHF	USDJPY	CHFJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
USDCHF	0.80
USDJPY	0.85
CHFJPY	0.85
Альпари
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
USDCHF	янв.14	USDCHF	0.912
USDJPY	-1.69	USDJPY	-1.4365
CHFJPY	0.3	CHFJPY	0.255
		в день	-0.2695
		за неделю (120 часов)	-1.8865

Торговля по второстепенным треугольникам

           Все треугольники построены по 4-х часовым графикам

           Особое внимание хочу обратить на то, что самые выгодные треугольники это не те, которые идут в одну и ту же сторону, а те, которые дергаются около 0, позволяя зарабатывать постоянно.

Данный обзор важен по двум вещам:

1.     Для расчета необходимой безрисковой маржи (при торговле 1 лотом, это 10 000$)

2.     Для выделения самого выгодного треугольника (или выгодных хеджевых пар)

3.     Для рассмотрения «перекупленности» определенных инструментов относительно других.

           Необходимо отметить, что данные графики дают оценку Эквити счета, в котором все сделки произошли 18 ноября 2003 года. Конечное время, начало октября 2006.

           Другими словами, обратите внимание на то, что прибыль по данным треугольникам необходимо постоянно фиксировать и открываться в другую сторону.

           В противном случае, за три года вы сможете заработать (при минимальной марже 10 000) не более 10% от нее, что меньше чем прибыль от депозита в банке.

           Кстати, именно поэтому наиболее выгодны треугольники, которые постоянно ходят около какой-либо горизонтальной линии.

           Каждый бар, это состояние Эквити на конец какой-либо четырехчасовой свечи.

AUDCAD	AUDJPY	CADJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
AUDCAD	0.90
AUDJPY	0.85
CADJPY	0.85
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
AUDCAD	0.30	AUDCAD	0.27
AUDJPY	-1.20	AUDJPY	-1.02
CADJPY	янв.20	CADJPY	01.фев
		в день	0.27
		за неделю (120 часов)	янв.89

AUDCAD	AUDNZD	NZDCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
AUDCAD	0.90
AUDNZD	0.65
NZDCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
AUDCAD	0.30	AUDCAD	0.27
AUDNZD	0.20	AUDNZD	0.13
NZDCAD	-0.60	NZDCAD	-0.54
		в день	-0.14
		за неделю (120 часов)	-0.98

AUDCAD	GBPAUD	GBPCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
AUDCAD	0.90
GBPAUD	0.75
GBPCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
AUDCAD	0.30	AUDCAD	0.27
GBPAUD	-0.20	GBPAUD	-0.15
GBPCAD	-0.50	GBPCAD	-0.45
		в день	-0.33
		за неделю (120 часов)	-2.31

AUDUSD	GBPUSD	GBPAUD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
AUDUSD	1.00
GBPUSD	1.00
GBPAUD	0.75
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
AUDUSD	0.11	AUDUSD	0.11
GBPUSD	0.12	GBPUSD	0.12
GBPAUD	-0.20	GBPAUD	-0.15
		в день	0.08
		за неделю (120 часов)	0.56

AUDUSD	NZDUSD	AUDNZD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
AUDUSD	1.00
NZDUSD	1.00
AUDNZD	0.65
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
AUDUSD	-0.21	AUDUSD	-0.21
NZDUSD	0.42	NZDUSD	0.42
AUDNZD	-0.40	AUDNZD	-0.26
		в день	-0.05
		за неделю (120 часов)	-0.35

CADJPY	USDJPY	USDCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
CADJPY	0.85
USDJPY	0.85
USDCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
CADJPY	-1.45	CADJPY	-1.2325
USDJPY	янв.52	USDJPY	1.292
USDCAD	-0.36	USDCAD	-0.324
		в день	-0.2645
		за неделю (120 часов)	-1.8515

CHFJPY	AUDJPY	AUDCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
CHFJPY	0.85
AUDJPY	0.85
AUDCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
CHFJPY	0.21	CHFJPY	0.1785
AUDJPY	-1.20	AUDJPY	-1.02
AUDCHF	0.90	AUDCHF	0.72
		в день	-0.1215
		за неделю (120 часов)	-0.8505

CHFJPY	USDJPY	USDCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
CHFJPY	0.85
USDJPY	0.85
USDCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
CHFJPY	-0.35	CHFJPY	-0.2975
USDJPY	янв.52	USDJPY	1.292
USDCHF	-1.42	USDCHF	-1.136
		в день	-0.1415
		за неделю (120 часов)	-0.9905

EURAUD	AUDCAD	EURCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURAUD	0.75
AUDCAD	0.90
EURCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURAUD	янв.22	EURAUD	0.915
AUDCAD	-0.60	AUDCAD	-0.54
EURCAD	-0.63	EURCAD	-0.567
		в день	-0.192
		за неделю (120 часов)	-1.344

EURAUD	AUDCHF	EURCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURAUD	0.75
AUDCHF	0.80
EURCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURAUD	янв.22	EURAUD	0.915
AUDCHF	-1.90	AUDCHF	-1.52
EURCHF	0.56	EURCHF	0.448
		в день	-0.157
		за неделю (120 часов)	-1.099

EURCHF	EURUSD	USDCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURCHF	0.80
EURUSD	1.00
USDCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURCHF	0.56	EURCHF	0.448
EURUSD	-0.89	EURUSD	-0.89
USDCHF	янв.24	USDCHF	0.992
		в день	0.55
		за неделю (120 часов)	мар.85

EURGBP	GBPCAD	EURCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURGBP	янв.88
GBPCAD	0.90
EURCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURGBP	-0.39	EURGBP	-0.73125
GBPCAD	0.20	GBPCAD	0.18
EURCAD	0.36	EURCAD	0.324
		в день	-0.22725
		за неделю (120 часов)	-1.59075

EURGBP	GBPCHF	EURCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURGBP	янв.88
GBPCHF	0.80
EURCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURGBP	-0.39	EURGBP	-0.73125
GBPCHF	02.мар	GBPCHF	1.624
EURCHF	-0.88	EURCHF	-0.704
		в день	0.18875
		за неделю (120 часов)	1.32125

EURGBP	GBPJPY	EURJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURGBP	янв.88
GBPJPY	0.85
EURJPY	0.85
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURGBP	-0.39	EURGBP	-0.73125
GBPJPY	фев.58	GBPJPY	2.193
EURJPY	-1.26	EURJPY	-1.071
		в день	0.39075
		за неделю (120 часов)	2.73525

EURJPY	AUDJPY	EURAUD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURJPY	0.85
AUDJPY	0.85
EURAUD	0.75
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURJPY	0.98	EURJPY	0.833
AUDJPY	-1.20	AUDJPY	-1.02
EURAUD	янв.22	EURAUD	0.915
		в день	0.728
		за неделю (120 часов)	5.096

EURJPY	CADJPY	EURCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURJPY	0.85
CADJPY	0.85
EURCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURJPY	0.98	EURJPY	0.833
CADJPY	-1.45	CADJPY	-1.2325
EURCAD	0.36	EURCAD	0.324
		в день	-0.0755
		за неделю (120 часов)	-0.5285

EURJPY	CHFJPY	EURCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURJPY	0.85
CHFJPY	0.85
EURCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURJPY	0.98	EURJPY	0.833
CHFJPY	-0.35	CHFJPY	-0.2975
EURCHF	-0.88	EURCHF	-0.704
		в день	-0.1685
		за неделю (120 часов)	-1.1795

EURJPY	USDJPY	EURUSD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURJPY	0.85
USDJPY	0.85
EURUSD	1.00
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURJPY	-1.26	EURJPY	-1.071
USDJPY	янв.52	USDJPY	1.292
EURUSD	-0.89	EURUSD	-0.89
		в день	-0.669
		за неделю (120 часов)	-4.683

EURUSD	AUDUSD	EURAUD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURUSD	1.00
AUDUSD	1.00
EURAUD	0.75
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURUSD	-0.89	EURUSD	-0.89
AUDUSD	-0.21	AUDUSD	-0.21
EURAUD	янв.22	EURAUD	0.915
		в день	-0.185
		за неделю (120 часов)	-1.295

EURUSD	GBPUSD	EURGBP
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURUSD	1.00
GBPUSD	1.00
EURGBP	янв.88
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURUSD	0.65	EURUSD	0.65
GBPUSD	-0.36	GBPUSD	-0.36
EURGBP	-0.39	EURGBP	-0.73125
		в день	-0.44125
		за неделю (120 часов)	-3.08875

EURUSD	USDCAD	EURCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
EURUSD	1.00
USDCAD	0.90
EURCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
EURUSD	0.65	EURUSD	0.65
USDCAD	-0.36	USDCAD	-0.324
EURCAD	-0.63	EURCAD	-0.567
		в день	-0.241
		за неделю (120 часов)	-1.687

GBPAUD	AUDCHF	GBPCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPAUD	0.75
AUDCHF	0.80
GBPCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPAUD	0.10	GBPAUD	0.075
AUDCHF	-1.90	AUDCHF	-1.52
GBPCHF	02.мар	GBPCHF	1.624
		в день	0.179
		за неделю (120 часов)	1.253

GBPAUD	AUDJPY	GBPJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPAUD	0.75
AUDJPY	0.85
GBPJPY	0.85
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPAUD	0.10	GBPAUD	0.075
AUDJPY	-1.20	AUDJPY	-1.02
GBPJPY	фев.58	GBPJPY	2.193
		в день	1.248
		за неделю (120 часов)	8.736

GBPAUD	AUDNZD	GBPNZD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPAUD	0.75
AUDNZD	1.00
GBPNZD	0.65
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPAUD	0.10	GBPAUD	0.075
AUDNZD	0.20	AUDNZD	0.2
GBPNZD	-0.40	GBPNZD	-0.26
		в день	0.015
		за неделю (120 часов)	0.105

GBPCAD	CADJPY	GBPJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPCAD	0.90
CADJPY	0.85
GBPJPY	0.85
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPCAD	0.36	GBPCAD	0.324
CADJPY	-1.45	CADJPY	-1.2325
GBPJPY	фев.58	GBPJPY	2.193
		в день	янв.45
		за неделю (120 часов)	авг.15

GBPCAD	NZDCAD	GBPNZD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPCAD	0.90
NZDCAD	0.90
GBPNZD	0.65
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPCAD	0.20	GBPCAD	0.18
NZDCAD	-0.60	NZDCAD	-0.54
GBPNZD	0.20	GBPNZD	0.13
		в день	-0.23
		за неделю (120 часов)	-1.61

GBPJPY	CHFJPY	GBPCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPJPY	0.85
CHFJPY	0.85
GBPCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPJPY	фев.58	GBPJPY	2.193
CHFJPY	-0.35	CHFJPY	-0.2975
GBPCHF	-2.38	GBPCHF	-1.904
		в день	-0.0085
		за неделю (120 часов)	-0.0595

GBPUSD	NZDUSD	GBPNZD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPUSD	1.00
NZDUSD	1.00
GBPNZD	0.65
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPUSD	0.65	GBPUSD	0.65
NZDUSD	0.42	NZDUSD	0.42
GBPNZD	-0.40	GBPNZD	-0.26
		в день	0.81
		за неделю (120 часов)	май.67

GBPUSD	USDCAD	GBPCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPUSD	1.00
USDCAD	0.90
GBPCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPUSD	0.12	GBPUSD	0.12
USDCAD	-0.36	USDCAD	-0.324
GBPCAD	0.20	GBPCAD	0.18
		в день	-0.024
		за неделю (120 часов)	-0.168

GBPUSD	GBPCHF	USDCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPUSD 0.7$
GBPCHF 0.56$
USDCHF 0.8$
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPUSD 0.14	0.14	GBPUSD	0.098
GBPCHF 1.81	янв.81	GBPCHF	1.0136
USDCHF -1.32	-1.32	USDCHF	-1.056
		в день	0.0556
		за неделю (120 часов)	0.3892
		за час	0.003243

GBPUSD	GBPCHF	USDCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
GBPUSD 0.7$
GBPCHF 0.56$
USDCHF 0.8$
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
GBPUSD 0.14	0.14	GBPUSD	0.098
GBPCHF 1.81	янв.81	GBPCHF	1.0136
USDCHF -1.32	-1.32	USDCHF	-1.056
		в день	0.0556
		за неделю (120 часов)	0.3892

AUDUSD	USDCAD	AUDCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
AUDUSD	1.00
USDCAD	0.90
AUDCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
AUDUSD	-0.21	AUDUSD	-0.21
USDCAD	-0.36	USDCAD	-0.324
AUDCAD	0.30	AUDCAD	0.27
		в день	-0.264
		за неделю (120 часов)	-1.848

USDCAD	NZDUSD	NZDCAD
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
USDCAD	0.90
NZDUSD	1.00
NZDCAD	0.90
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
USDCAD	0.22	USDCAD	0.198
NZDUSD	0.42	NZDUSD	0.42
NZDCAD	-0.60	NZDCAD	-0.54
		в день	0.078
		за неделю (120 часов)	0.546

USDCHF	AUDUSD	AUDCHF
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
USDCHF	0.80
AUDUSD	1.00
AUDCHF	0.80
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
USDCHF	янв.24	USDCHF	0.992
AUDUSD	0.11	AUDUSD	0.11
AUDCHF	-1.90	AUDCHF	-1.52
		в день	-0.418
		за неделю (120 часов)	-2.926

USDJPY	AUDUSD	AUDJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
USDJPY	0.85
AUDUSD	1.00
AUDJPY	0.85
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
USDJPY	янв.52	USDJPY	1.292
AUDUSD	0.11	AUDUSD	0.11
AUDJPY	-1.20	AUDJPY	-1.02
		в день	0.382
		за неделю (120 часов)	2.674

USDJPY	GBPUSD	GBPJPY
Покупаем и продаем по 0.1 лоту
цена одного пипса
USDJPY	0.85
GBPUSD	1.00
GBPJPY	0.85
Своп (в пипсах)		Своп (в долларах)
USDJPY	-1.67	USDJPY	-1.4195
GBPUSD	0.12	GBPUSD	0.12
GBPJPY	фев.58	GBPJPY	2.193
		в день	0.8935
		за неделю (120 часов)	июн.45